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John Cox是Nomura财务教授, MIT斯隆管理学院的名誉。
公司金融与金融理论的领先权力, Cox开发了一种足够广泛的时间间财务模型，以包括影响金融市场的基本基础力量。使用此框架, 他已经设计了一种利率术语结构的理论。他的债券定价模型被广泛用于华尔街。欧洲杯2024官网, Cox检查了期权估值的基础。他的风险中立估值原则已成为随后的衍生产品工作的重要特征。, 他的书, 选项市场, 一直是该领域的领先文本。在动态投资策略领域, Cox研究了如何随着时间的推移最好地管理投资组合以实现特定目标。他的工作还研究了计划范围的长度如何影响最佳行为。
欧洲杯现场足球投注Cox拥有路易斯安那州立大学的经济学学士学位和宾夕法尼亚大学的商业和应用经济学博士学位。
当前的研究重点： Cox目前正在研究个人偏好的异质性影响均衡资产价格的方式。他还在继续对个人和机构的最佳投资政策进行研究。
出版物
Cox, John C.和Hayne E. Leland。 经济动力与控制杂志 卷。 24, no。 11-12（2000）：1859-1880。
Cox，John C. 投资组合管理杂志 卷。 23, no。 5（1996）：15-17。
Cox, John C.和Chi-Fu Huang。 经济动力与控制杂志 卷。 16, no。 3-4（1992）：491-507。
Cox, John C.和Chi-Fu Huang。 数学经济学杂志 卷。 20, no。 5（1991）：465–487。
Cox, John C.和Chi-Fu Huang。 经济理论杂志 卷。 49, 否。 1（1989）：33-893。
Cox, John C.和Chi-Fu Huang。在 估值理论：现代财务理论的前沿I, 由乔治·康斯坦丁尼德（George Constantinides）和sudipto bhattacharya编辑, 272-288。兰纳姆, MD：Rowman和Littlefield Publishers, 1989.